基于VaR和ES的利率风险度量

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  • 【作者】何启志
  • 【关键词】利息率 风险管理 研究 中国
  • 【出版社】经济科学出版社
  • 【出版日期】2011
  • 【ISBN】978-7-5141-0511-7
  • 【中图分类号】 F832.22
  • 【内容简介】本书以利率期限结构为主线,利用中国的实际金融数据,综合比较各种利率期限结构估计模型和方法,寻找出最适合我国的利率期限结构估计模型和方法,在此基础上系统研究了利率风险值和期望损失并进行了后验检验。最后对我国不同货币市场的利率风险溢出效应进行检验,并得到一些结论。全部展开
  • 【页码】262页
  • 【丛书名】中青年经济学家文库
  • 【文献类型】图书
  • 【所属馆】

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  • 【获取途径】
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