股市波动率预测研究

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  • 【作者】刘光强
  • 【关键词】股票市场 经济波动 研究
  • 【出版社】西南交通大学出版社
  • 【出版日期】2020
  • 【ISBN】978-7-5643-7416-7
  • 【中图分类号】 F830.91
  • 【内容简介】三亚学院人才引进项目《基于HARQ模型的股市波动率预测研究》资助/本书从高频数据视角,借助已实现波动率相关理论对股票市场展开研究。主要研究内容:构建了包含“跳跃”“非对称”波动等日内丰富交易特征的HAR-CSJ模型;构建了新颖的放松传统HAR族模型中固定参数约束的HARQ族模型;构建了综合HARQ方法与极值理论的我国股票市场的动态VaR预测模型;基于高频波动率模型及Copula理论详细实证分析了“....全部展开
  • 【页码】159页
  • 【文献类型】图书
  • 【所属馆】

    浙江图书馆 杭州图书馆 宁波市北仑区图书馆 义乌市图书馆

  • 【获取途径】 文献传递
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