随机微分方程导论

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  • 【作者】刘冠琦张译元王筱凌
  • 【关键词】随机微分方程
  • 【出版社】哈尔滨工程大学出版社
  • 【出版日期】2023
  • 【ISBN】978-7-5661-3927-6
  • 【中图分类号】 O211.63
  • 【内容简介】本书首先介绍了概率论的基本概念;其次,讨论了布朗运动及其性质,并在此基础上引入了伊藤积分,给出了伊藤随机分析的基本框架;再次,介绍了随机微分方程解的存在性、唯一性、求解方法及解的马尔可夫性,并给出了扩散理论;最后,阐述了随机微分方程与偏微分方程的纽带:费曼-卡茨表示定理。全部展开
  • 【页码】122页
  • 【文献类型】图书
  • 【所属馆】

    浙江图书馆

  • 【获取途径】 文献传递
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