五因子资产定价模型及实证应用

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  • 【作者】高春亭
  • 【关键词】资产评估 定价模型 研究 中国
  • 【出版社】社会科学文献出版社
  • 【出版日期】2018
  • 【ISBN】978-7-5201-2885-8
  • 【中图分类号】 F832.51
  • 【内容简介】本书首先在构建投资组合的基础上,综合使用时间序列回归分析、GRS检验和Fama-MacBeth两步法等对五因子资产定价模型在我国的表现进行了实证研究。然后,将五因子资产定价模型应用于流动性定价、IPOs长期表现、基金绩效表现等多个方面,探讨了我国金融市场的运行规律。全部展开
  • 【页码】178页
  • 【丛书名】南昌大学青年学者经管论丛
  • 【文献类型】图书
  • 【所属馆】

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  • 【获取途径】
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