基于随机动态死亡率模型的长寿风险债券定价研究

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  • 【作者】樊毅
  • 【关键词】债券 定价 研究
  • 【出版社】西安交通大学出版社
  • 【出版日期】2018
  • 【ISBN】978-7-5693-0973-7
  • 【中图分类号】 F830.91
  • 【内容简介】本书首先在理论研究的基础上,针对中国历史死亡率数据,在目前流行的LC系和CBD系随机死亡率模型中选取8个模型,进行关于模型性质、拟合优度、模型预测方面的定量和定性的比较,最后得到一个最适合中国数据的随机死亡率预测模型,在比较传统的风险定价方法和债券定价新方法的基础上,选择合适的长寿债券定价方法,并利用中国人口死亡率数据和带永久跳跃的死亡率模型假设,对本研究设计的长寿债券进行定价。最后,从监管机制、....全部展开
  • 【页码】201页
  • 【文献类型】图书
  • 【所属馆】

    浙江图书馆 杭州图书馆 滨江区图书馆分馆

  • 【获取途径】 文献传递
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