金融时间序列的长记忆特性及预测研究

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  • 【作者】王文静
  • 【关键词】金融 时间序列分析
  • 【出版社】南开大学出版社
  • 【出版日期】2012
  • 【ISBN】978-7-310-03899-2
  • 【中图分类号】 F830
  • 【内容简介】本书针对金融时间序列中普遍存在的长期记忆性进行研究,将灰色预测理论、神经网络理论和混沌理论中的相空间重构技术运用到长记忆性金融时间序列的预测中,对现有的金融时间序列的分整模型进行改进。并利用新建模型对多种长记忆性金融时间序列的均值和方差进行预测,对新建模型的预测精度和有效性进行比较研究。全部展开
  • 【页码】152页
  • 【丛书名】应用经济学论丛
  • 【文献类型】图书
  • 【所属馆】

    浙江图书馆 杭州图书馆

  • 【获取途径】 文献传递
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