基于Copula理论的金融风险相依结构模型及应用

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  • 【作者】易文德
  • 【关键词】时间序列分析 应用 金融市场 风险管理
  • 【出版社】中国经济出版社
  • 【出版日期】2011
  • 【ISBN】978-7-5136-0568-7
  • 【中图分类号】 F830.9/O211.61
  • 【内容简介】本书在考虑金融时间序列波动特点的基础上,建立了几个基于Copula理论的模型以研究金融时间序列之间的相依结构,研究了模型参数估计的性质和模型选择等问题,并把Copula模型应用于金融时间序列相依结构的研究分析上。全部展开
  • 【页码】181页
  • 【丛书名】中国经济文库
  • 【文献类型】图书
  • 【所属馆】

    浙江图书馆 杭州图书馆 临安图书馆分馆 桐乡市图书馆

  • 【获取途径】
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